Calibrage des limites d'exposition interne des contreparties bancaires

Cet ouvrage est le résultat du travail que nous avons effectué au sein de la Direction Globale de Gestion de Risque d'une banque d'investissement, et ce dans le cadre du projet de fin d’études. Dans un premier temps, nous avons étudié le contexte réglementaire de la mise en œuvre de la notation interne en saisissant l’opportunité d’exposer la gestion du risque. Dans une seconde étape, nous avons proposé un échantillon constitué de quelques établissements bancaires sur lequel nous avons dérouler notre dispositif de notation interne qui nous a permis par la suite de calculer les limites d’engagements de ceux-ci.